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Google Trends podría predecir los movimientos del mercado de valores, muestra un estudio
La fugaz caída de la bolsa de valores de esta semana provocada por un informe falso de la cuenta pirateada de Twitter de Associated Press ha centrado la atención de nuevo sobre la creciente práctica de Wall Street de minería de noticias y datos sociales para hacer intercambios.
Un estudio en Nature Scientific Reports hoy ilustra lo lucrativo que podría ser la combinación correcta de algoritmos.
Utilizando Google Trends, los investigadores analizaron los volúmenes de consultas de búsqueda de Google de 2004 a 2011 para un conjunto de 98 términos de búsqueda principalmente relacionados con las finanzas, observaron cómo cambiaron los precios de las acciones durante ese mismo tiempo y trataron de ver si podían desentrañar retroactivamente los patrones de búsqueda. que mostró señales de advertencia tempranas de movimientos del mercado. También probaron estrategias comerciales que actuarían sobre estos signos.
El volumen de la deuda del término de búsqueda resultó ser la palabra más prometedora, y un plan comercial basado en cambios en las búsquedas para este término habría arrojado un rendimiento del 326 por ciento durante el período analizado, encontraron los autores. En comparación, una inversión de compra y retención en el Promedio Industrial Dow Jones arrojó un rendimiento del 16 por ciento.
Por supuesto, es más fácil mirar datos históricos y obtener retornos hipotéticos que predecir qué tan bien funcionará el comercio basado en Tendencias de Google durante la próxima década. Sin embargo, como muestra este estudio, está claro que las estrategias de negociación de acciones basadas en la extracción de conjuntos de datos públicos en tiempo real seguirán siendo más sofisticadas de lo que se ha desarrollado esta semana.