El aprendizaje automático identifica las estafas de criptomonedas antes de que sucedan

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La aparición de las criptomonedas en los últimos años ha sido una montaña rusa. Durante 2017, Bitcoin aumentó su valor de $900 a casi $20,000 antes de colapsar dramáticamente. Hoy, a principios de diciembre de 2018, un solo bitcoin vale poco menos de $ 4,000.

Todo esto ha alentado el rápido desarrollo de otras criptomonedas, más de 1000 de ellas según la mayoría de las estimaciones. El sueño es que estos puedan reproducir el éxito de Bitcoin. Pero la realidad es que pocos se negocian en gran volumen o valen algo.

Como era de esperar, el espectacular auge y caída de las criptomonedas, junto con el supuesto anonimato que ofrecen, ha atraído a los delincuentes. La historia de las criptomonedas está plagada de robos, esquemas Ponzi y otras actividades ilegales.

Pero en los últimos meses, ha surgido un tipo de fraude: los esquemas de bombeo y descarga. En febrero, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. emitió una advertencia específica a los consumidores sobre estas estafas, y los reguladores han comenzado a perseguir activamente a los cabecillas.

Sin embargo, se sabe poco sobre estos esquemas, cómo se ejecutan y cómo funcionan en detalle.

Hoy eso cambia gracias al trabajo de Jiahua Xu y Benjamin Livshits en el Imperial College London. Estos muchachos han estudiado esquemas de bombeo y descarga en los mercados de criptomonedas y ahora publican la primera cuenta detallada de cómo funcionan. Los investigadores incluso desarrollaron un algoritmo que puede predecir cuándo están a punto de ocurrir, lo que ofrece una forma prometedora de subvertirlos o prevenirlos.

Primero algunos antecedentes. Los esquemas de bombeo y descarga son una artimaña bien conocida en los mercados comerciales de productos básicos convencionales, pero solo recientemente se han vuelto comunes en las criptomonedas. El organizador comienza seleccionando una criptomoneda oscura y acumulándola en silencio.

Luego, el organizador anuncia que está por comenzar una operación de bombeo y que se anunciará una criptomoneda elegida al azar en un momento específico. Estos anuncios se realizan a través de canales anónimos, como Telegram, a los que los interesados ​​pueden suscribirse.

En el momento especificado, el organizador revela la criptomoneda elegida, que resulta ser la que ha acumulado. Esta es la señal para que las partes interesadas comiencen a comprar. La actividad repentina desencadena un fuerte aumento en el precio de la moneda.

Cuando el precio alcanza su punto máximo, comienza una liquidación cuando los participantes intentan obtener una ganancia rápida a expensas de cualquiera que tenga la mala suerte de unirse a la diversión sin darse cuenta o demasiado lentamente. Toda esta actividad se lleva a cabo en tan solo unos minutos.

Por supuesto, el organizador está en una posición clara para obtener el mayor beneficio. Pero un número significativo de otros participan con la esperanza de cobrar lo suficientemente pronto como para obtener ganancias. De hecho, parte de la artimaña es que la bomba está completamente automatizada y aleatoria, de modo que nadie puede aprovechar la información privilegiada y que solo las reacciones rápidas y el juicio determinan quién gana.

Esta artimaña ha engañado a suficientes personas como para que los esquemas de bombeo y descarga sean cada vez más comunes. Xu y Livshits dicen que, en promedio, hay dos estafas de bombeo y descarga todos los días y que generan alrededor de $ 7 millones en volumen de operaciones al mes. Así que alguien está haciendo una cantidad significativa.

Para estudiar los detalles, los investigadores se centraron en una sola estafa de bombeo y descarga que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2018, exactamente a las 19:30 GMT. Recolectaron los detalles grabando anuncios en varios canales de Telegram, el más grande es Official McAfee Pump Signals, que tiene más de 12,000 miembros. Luego registraron los cambios de precio y los volúmenes de negociación de la moneda seleccionada.

A las 19:30:04, Official McAfee Pump Signals reveló la moneda elegida, una criptomoneda poco conocida llamada BVB, que había sido creada en 2016 por los seguidores del equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund. Sin embargo, la moneda estuvo inactiva durante más de un año, con poca actividad comercial y un valor de alrededor de 35 sat (1 sat = 10-8 bitcoin).

Entonces las cosas empezaron a suceder rápidamente. Notamos que la primera orden de compra se realizó y completó 1 segundo después del anuncio de la primera moneda, digamos Xu y Livshits. Después de solo 18 segundos de una ola de compra maníaca, el precio de la moneda ya se disparó a su punto máximo. Fue entonces cuando llegó a 115 sat.

No todos los canales de Telegram reaccionaron tan rápido. Cualquiera que siguiera Bomba bitcoin cryptopia estaba en una desventaja significativa, ya que este canal anunció la bomba a las 19:30:23. Tenga en cuenta que Bomba bitcoin ‘cryptopia’ solo anunció la moneda en el momento en que el precio de la moneda ya estaba en su punto máximo, lo que hace imposible que los inversores que solo confiaron en su anuncio ganen dinero, dicen Xu y Livshits.

Luego, cuando los participantes tomaron sus ganancias, el precio se desplomó. Tres minutos y medio después del inicio del bombeo y descarga, el precio de la moneda había caído por debajo de su precio de apertura, dicen los investigadores. Después de eso, el volumen de negociación se redujo significativamente.

El análisis de Xu y Livshits revela algunos detalles interesantes sobre el evento. Primero, cualquiera que se uniera a la actividad más de 18 segundos después de que comenzara tenía pocas esperanzas de obtener ganancias.

Y en segundo lugar, los participantes compraron aproximadamente el doble de monedas BVB de las que vendieron. Eso sugiere que muchos participantes están sentados sobre monedas sin vender. Esos poseedores de monedas solo pueden esperar invertir la posición en la próxima bomba, que tal vez nunca llegue, dicen los investigadores.

Xu y Livshits estudiaron otros 236 eventos de bombeo y descarga que tuvieron lugar entre el 21 de julio y el 18 de noviembre. Dicen que muchos de ellos fueron precedidos por una actividad de compra inusual en la moneda objetivo. Esto sería consistente con la acumulación de moneda por parte de los expertos antes de la bomba. El estudio revela que los organizadores de pump-and-dump pueden usar fácilmente su información privilegiada para obtener ganancias adicionales sacrificando a sus compañeros, dicen Xu y Livshits.

Pero el estudio también sugiere una forma de detectar las monedas objetivo antes de que se revelen: simplemente busque intercambios inesperados en monedas oscuras. Para averiguar si esto funciona, Xu y Livshits utilizaron los datos históricos de esquemas conocidos de bombeo y descarga para entrenar un algoritmo de aprendizaje automático para detectar las señales reveladoras de que una estafa está a punto de ocurrir.

Luego lo dejaron perder en datos en vivo, donde encontró esta actividad en seis ocasiones entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Cinco de estas alertas resultaron presagiar verdaderos esquemas de bombeo y descarga.

Este trabajo sugiere un camino para socavar o prevenir las estafas, pero es probable que sea solo un movimiento en el juego tradicional del gato y el ratón que los expertos en seguridad emplean contra los actores malintencionados. Presumiblemente, los organizadores de estas estafas cambiarán rápidamente sus actividades para que sean más difíciles de detectar para este tipo de algoritmo de aprendizaje automático. Y así.

Es poco probable que las estafas de criptomonedas desaparezcan pronto. Pero este tipo de comprensión detallada de cómo funcionan solo puede tener un valor importante para evitar que se propaguen más ampliamente.

Ref: arxiv.org/abs/1811.10109 : La anatomía de un esquema de bombeo y descarga de criptomonedas

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